台股/電子/金融期貨/小型台指期貨契約
契約簡稱
臺指選擇權
Call(買權)
Put(賣權)
交易標的
台灣證券交易所發行量加權股價指數
英文代碼
TXO
履約型態
  
到期月份
自交易當月起連續三個月份,另加上三月,六月,九月,十二月中二個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易。
交易時間

開盤時間較現貨市場早15分鐘,收盤時間較現貨市場晚15分鐘即

星期一至星期五  上午8:45至下午13:45

契約規格
台指選擇權買權指數*NT50元
台指選擇權賣權指數*NT50元
每日漲跌幅
每日最大漲跌幅為前一日股價指數收盤價的7%。

權利金(買付賣收)

台指選擇權買權指數*NT50元*口數 台指選擇權賣權指數*NT50元*口數

保證金(賣付)

A值

原始保證金為2.7

維持保證金為2.1

A值

原始保證金為2.7

維持保證金為2.1

保證金(賣付)

B值

原始保證金為1.4

維持保證金為1.1

B值

原始保證金為1.4

維持保證金為1.1

每日結算價

當日最後一筆撮合成交價。

當日收盤前十五分鐘內無成交價或前款之結算價顯不合理時,由期交所決定之。

最後交易日
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三。
到期日
最後交易日之次一營業日。
最後結算價

以到期日台灣證券交易所所提供依標的指數各成分股當日交易時間開始後十五分鐘內之平均價計算之指數訂之。

前項平均價係採每筆成交價之成交量加權平均,但當日市場交易時間開始後十五分鐘內仍無成交價者,以當日市價升降幅度之基準價替代之。

交割方式
符合期交所公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額。
部位限制
交易人於任何時間持有本契約之同一方未了結部位總合限制如下:

1.自然人:10,000個契約

2.法人機構:20,000個契約

3.法人機構基於避險需求得向期交所申請豁免部位限制。

4.期貨自營商之持有部位不在此限。

所謂同一方未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位為合計數,或賣出買權與買進賣權之部位合計數。

   
95年07月19日收盤後修正

國內個股選擇權契約規格

契約簡稱
股票選擇權
Call(買權)
Put(賣權)
交易標的
於台灣證券交易所上市之普通股股票
英文代碼
AFO南亞1000股、AGO中鋼1000股、AHO聯電1000股、AIO-台積電1000股`、AJO-富邦金1000股、AKO台塑、ALO仁寶、AMO友達、ANO華映、AOO華南金、APO國泰金、AQO兆豐金、ARO台新金、ASO中信金、ATO奇美電、AUO統一、AVO遠紡、AWO華新、AXO日月光、AYO中環、AZO矽品、BAO明基、BBO大同、BCO南科、BDO長榮、BEO陽明、BFO華航、BGO彰銀、BHO新光金、BIO建華金
履約型態
  
到期月份
交易當月起接續之三、六、九、十二月四個季月。
交易時間

開盤時間較現貨市場早15分鐘,收盤時間較現貨市場晚15分鐘即

星期一至星期五  上午8:45至下午13:45

契約規格
股票選擇權買權指數*NT5000元
股票選擇權賣權指數*NT5000元
每日漲跌幅
交易權利金最大漲跌點數,以約定標的物價值之當日最大變動金額除以權利金乘數(N5000元)計算。

權利金(買付賣收)

股票選擇權買權指數
*NT5000元*口數


股票選擇權賣權指數
* NT5000元*口數

保證金(賣付)

a%(保證金適用比例)

原始保證金為15%

維持保證金為12%

a%(保證金適用比例)

原始保證金為15%

維持保證金為12%

保證金(賣付)

b%(保證金適用比例)

原始保證金為8%

維持保證金為6%

b%(保證金適用比例)

原始保證金為8%

維持保證金為6%

每日結算價

當日最後一筆撮合成交價。

當日收盤前十五分鐘內無成交價或前款之結算價顯不合理時,由期交所決定之。

最後交易日
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三。
到期日
同最後交易日。
最後結算價

以到期日台灣證券交易所所提供依標的指數各成分股當日交易時間開始後十五分鐘內之平均價計算之指數訂之。

前項平均價係採每筆成交價之成交量加權平均,但當日市場交易時間開始後十五分鐘內仍無成交價者,以當日市價升降幅度之基準價替代之。

交割方式
除另有規定外,採股票實物交割,於到期日申請履約後第一個營業日交割之。(現金結算為到期日標的證券價格加計3﹪)
部位限制
交易人於任何時間持有本契約之同一方未了結部位總合限制如下:

AFO南亞(3)、AGO中鋼(1)、AHO聯電(1)、AIO台積電(1)、AJO富邦金(3)、AKO台塑(4)、ALO仁寶(3)、AMO友達(1)、ANO華映(1)、AOO華南金(3)、APO國泰金(1)、AQO兆豐金(3)、ARO台新金(1)、ASO中信金(1)、ATO奇美電(1)、AUO統一(3)、AVO遠紡(3)、AWO華新(2)、AXO日月光(1)、AYO中環(3)、AZO矽品(3)、BAO明基(3)、BBO大同(1)、BCO南科(2)、BDO長榮(3)、BEO陽明(3)、BFO華航(4)、BGO彰銀(1)、BHO新光金(1)、BIO建華金(3)

級距參照表
自然人
法人
造市者
1級
2000
6000
15000
1級
1500
4500
11250
3級
1000
3000
7500
4級
500
1500
3750
5級
150
500
1250

94年07月19日收盤後修正

 

電子、金融選擇權契約規格

契約簡稱
電子(金融)選擇權
Call(買權)
Put(賣權)
交易標的
台灣證券交易所金融類發行量加權股價指數
英文代碼
TEO
TFO
履約型態
  
到期月份
自交易當月起連續三個月份,另加上三月,六月,九月,十二月中二個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易。
交易時間

開盤時間較現貨市場早15分鐘,收盤時間較現貨市場晚15分鐘即

星期一至星期五  上午8:45至下午13:45

契約規格
台指選擇權指數*NT1000元
台指選擇權指數*NT250元
每日漲跌幅
每日最大漲跌幅為前一日股價指數收盤價的7%。

權利金(買付賣收)

台指選擇權指數*NT1000元*口數


台指選擇權指數*NT250元*口數

保證金(賣付)

A值

原始保證金為2.3

維持保證金為1.8

A值

原始保證金為1.7

維持保證金為1.3

保證金(賣付)

B值

原始保證金為1.2

維持保證金為0.9

B值

原始保證金為0.9

維持保證金為0.7

每日結算價

當日最後一筆撮合成交價。

當日收盤前十五分鐘內無成交價或前款之結算價顯不合理時,由期交所決定之。

最後交易日
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三。
到期日
最後交易日之次一營業日。
最後結算價

以到期日台灣證券交易所所提供依標的指數各成分股當日交易時間開始後十五分鐘內之平均價計算之指數訂之。

前項平均價係採每筆成交價之成交量加權平均,但當日市場交易時間開始後十五分鐘內仍無成交價者,以當日市價升降幅度之基準價替代之。

交割方式
符合期交所公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額。
部位限制
交易人於任何時間持有本契約之同一方未了結部位總合限制如下:

 

1.自然人:1600個契約

2.法人機構:4000個契約

3.法人機構基於避險需求得向期
交所申請豁免部位限制。

4.期貨自營商之持有部位不在此限。

所謂同一方未了結部位,係指買進
買權與賣出賣權之部位合計數,或
賣出買權與買進賣權之部位合計數。

1.自然人:1200個契約

2.法人機構:4000個契約

3.法人機構基於避險需求得向期交所申請豁免部位限制。

4.期貨自營商之持有部位不在此限。

所謂同一方未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數,或賣出買權與買進賣權之部位合計數。

95年04月25日實施

 

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